Критерий Келли (англ. Kelly criterion) — финансовая стратегия ставок, разработанная Джоном Л. Келли в 1956 году.

Эта стратегия определяет размеры ставок в процентах от величины ваших денежных средств. Но может возникнуть ситуация когда ставка игрока будет меньше минимальной ставки букмекера. Эта стратегия сложна тем, что требует правильной оценки вероятностного исхода.

Формула расчета оптимального размера ставки:

• K — коэффициент букмекера
• V — оценка события игрока
• C — коэффициент размера следующей ставки

Пример:

• Ваш банк: 1000$
• Коэффициент букмекера: 3
• Ваша оценка исхода события: 0.4

Ставка игрока: .

Критерий Келли используется не только в ставках на исход спортивных событий, но и на бирже. При использовании данного метода у игрока возникают следующие проблемы:

1. При завышенной оценке исхода игрок потеряет больше денег, а при недооценке исхода он не сможет получить ту прибыль на которую рассчитывали.
2. Используя этот метод, игрок должен ставить на события переоцененные букмекером. Например, если он оценил исход как 50 %, то коэффициент букмекера должен быть выше 2.

При правильной оценке исходов событий игрок не сможет стремительно увеличивать банк, так как каждая выигранная ставка будет приносить прибыль приблизительно 5 %.

В связи со сложностью определения точного исхода события не многие игроки рискуют использовать данную стратегию в реальных ставках.

Этот критерий известен экономистам и теоретикам-финансистам под такими именами как критерий роста капитала, стратегия оптимального роста, максимизация логарифмической полезности, «стратегия максимизации геометрического среднего портфеля» и т. д. Эдвард О. Торп начал практическое применение Критерия Келли с использования его для счета карт в блэк-джеке. С выработкой своей стратегии игры, игрок практически становитесь инвестором в инвестиционной компании и может применять для инвестирования инвестиционные правила.